أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، قدرة المصارف السعودية على تحمل مختلف سيناريوهات الصدمات الاقتصادية بسهولة، وذلك استنادا إلى أسعار النفط ومعدل نمو الإنفاق الحكومي والإقراض وسعر الفائدة بين البنوك ومعدل نمو مؤشر سوق الأسهم. وأشارت إلى أن القطاع المصرفي يتمتع برأس مال جيد لمواجهة الصدمات الكبيرة، مشيرة إلى بقاء نسبة كفاية رأس المال للمصارف أعلى بقدر كاف من متطلبات بازل البالغة 8%، وأعلى من الحد الأدنى للمؤسسة البالغ 12%
.
وأوضحت المؤسسة في تقرير الاستقلال المالي لعام 2017، أن اختبار الضغط الذي أجرته لتقييم المخاطر في القطاع استخدم ثلاثة سيناريوهات مختلفة، هي السيناريو الأساسي، وسيناريو الصدمة الاقتصادية الكلية مع ارتفاع سعر الفائدة، وسيناريو الصدمة الاقتصادية الكلية مع انخفاض الفائدة. ووفقا للمؤسسة يفترض السيناريو الأساسي تحسن النفط من 53 دولارا إلى 64 دولارا وارتفاع معدل الإقراض وسعر الفائدة، بالإضافة إلى زيادة نمو الإنفاق الحكومي إلى 3% بنهاية 2019، أما سيناريو الصدمة الاقتصادية الكلية مع ارتفاع سعر الفائدة فيفترض انخفاض النفط إلى 25 دولارا العام الحالي والوصول إلى 40 دولارا في 2019، وتراجع الإنفاق الحكومي 6.8 % على أساس سنوي في 2019، كما يفترض انخفاض سوق الأسهم 40%.
ويشير سيناريو الصدمة الاقتصادية مع انخفاض الفائدة إلى انخفاض النفط إلى 25 دولارا على أن يرتفع تدريجيا إلى 40 دولارا بنهاية عام 2019، وينخفض سعر الفائدة والإقراض إلى 1% بنهاية 2019، مع تراجع الأسهم بنسبة 40% أيضا. وأوضحت المؤسسة أن نتائج الاختبار أشارت إلى تحمل المصارف مختلف السيناريوهات، موضحة أنه بالنسبة للسيناريو الأول سترتفع القروض المتعثرة في الربع الأول إلى 1.7 % على أن تنخفض إلى مستوياتها العادية 1.5% في 2019، وتتراوح نسبة القروض المتعثرة بين 2.2 % إلى 6.% على أن ترتفع نسبة كفاية رأس المال طوال فترة الضغط لتصل إلى حوالي 22% بنهاية 2019. وفي السيناريو الثاني من المتوقع أن ترتفع القروض المتعثرة إلى 2.2 %، وتتراوح في المصارف بين 3.7 % وأقل من 1%، وترتفع نسبة كفاية رأس المال إلى 23% مقارنة بـ22% في السيناريو الأساسي. وفي السيناريو الثالث ترتفع القروض المتعثرة من 1.3% إلى 2.1 %، وتتراجع نسبة كفاية رأس المال إلى 19.3%.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
